조세와 위험부담
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작성일 24-04-11 21:28
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mean(평균)분산모형과 조세와 위험부담에 대하여 정리했습니다.
조세와위험부담
(1) 가정
① 어떤 위험기피자가 w원의 자산을 보유
② 자산은 안전한 자산과 위험자산의 2가지만 존재
③ 개인은 위험자산을 보유할 때 장래수익의 표준편차를 알고 있음
④ 개인은 효용극대화의 관점에서 안전자산과 위험자산의 조합을 선택
⑤ 위험자산 보유비율=a, 안전자산 보유비율=(1a)
(2) 기회궤적
① aw원의 위험자산과, (1a)w원의 안전자산을 보유할 때의 포트폴리오의 기대수익()과 표준편차()는 다음과 같이 계산됨
=(위험자산 보유액×기대수익률)+(안전자산 보유액×기대수익률)
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