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[경영학] 포트폴리오 / 포트폴리오 포트폴리오 투자자가 여러 자산에 나누어 투

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작성일 23-03-12 08:05

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포트폴리오 포트폴리오 투자자가 여러 자산에 나누어 투자하는 것을 분산투자...

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경영학 포트폴리오 포트폴리오 포트폴리오 투자자가 여러 자산에 나누어 투

포트폴리오 포트폴리오 투자자가 여러 자산에 나누어 투자하는 것을 분산투자...
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[경영학] 포트폴리오 / 포트폴리오 포트폴리오 투자자가 여러 자산에 나누어 투
포트폴리오 포트폴리오 투자자가 여러 자산에 나누어 투자하는 것을 분산투자라 하고, 이러한 투자자산의 조합을 포트폴리오라고 함 포트폴리오分析(분석)의 가장 큰 이유 개별자산에 투자할 경우보다 여러 자산에 투자할 경 우 기대수익률을 희생시키지 않으면서 위험을 감소 시킬수 있기 때문 Ⅰ 두 개의 주식으로 구성된 포트폴리오1. 기대수익률 각 주식의 투자비율을 가중치로 하여 가중平均(평균)한 값 = + 포트폴리오의 기대수익률 주식 1에의 투자비율 주식 2에의 투자비율 주식 1의 기대수익률 주식 2의 기대수익률 + = 12. 위험(분산, 표준편차) = + + = + + = 포트폴리오 기대수익률의 분산 = 주식 1과 2로 구성된 포트폴리오의 공분산 분산 -공분산 행렬(위의 분산을 자세히 나열해 보면 다음과 같다) 주식1주식2주식1주식2 = + + + = + + = + + = + + (개별주식수익률의 분산부분) (개별주식수익률간의 공분산부분)3. 공분산과 상관계수포트폴리오의 위험을 이해하기 위해서는 우선적으로 공분산과 상관계수에 대한 이해가 필요(∵ 수익률간의 관계는 공분산과 상관계수로 측정(測定) 되는데, 이는 수익률간의 관계가 포트폴리오의 위험에 매우 중요한 effect을 미치기 때문) 1) 공분산 ① 포트폴리오를 구성하고 있는 두 주식의 수익률의 편차의 곱에 확률을 곱하여 합 한 값 ② 공분산은 부호를 통...

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