지식기반경제와 금융Engineering
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작성일 23-09-29 09:12
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그리고 이러한 거래가 조금 더 발전한 것이 토탈리턴스왑(Total return Swap)이라고 볼 수 있따 이러한 스왑거래들은 일반적인 금리스왑기법을 신용위험의 거래에 응용한 것으로서 현금흐름이 신용도의 alteration(변화) 에 따라 달라진다는 특징을 가지고 있따 예를 들어보자. A은행은 X회사에 3000만달러를 대출해주고 있는데 X회사의 신용위험에 대해 관리를 할 必要性을 느낀다고 하자. 이 때 A는 X의 신용위험을 거래하기 위해 J증권과 부도스왑을 체결한다고 하자. 이 경우 일반적으로 기준…(생략(省略))
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레포트/공학기술
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최근 금융공학의 바탕이 되는 선도, 선물, 옵션, 스왑등의 파생금융기법에 대해서 간단히 살펴보고 최근 관심을 더해가고 있는 신용파생상품에 대해 알아본 후 최근 고도의 금융공학기법을 사용하여 소송까지 제기된 바 있는 토털리턴스왑(Total Return Swap)에 대하여 자세히 살펴봄으로써 금융공학기법이 어떤 경우에 까지 응용될 수 있는 지를 분석한 자료입니다.
즉 두 당사자의 손익의 합은 항상 영이 되는 것이다.
다. 이와같은 제로섬게임이라는 特性에도 불구하고 금리스왑이 인기리에 거래되는 이유는 여러가지가 있지만 자금흐름구조를 원하는 시점에서 손쉽게 전환시킬 수 있다는 特性이 가장 투자자들에게 매력적인것으로 파악된다
Ⅲ. 최근의 신용파생상품
1. 부도스왑, 토탈리턴스왑
90년대 중반부터 신용위험에 대한 관심이 제고되기 스타트하면서 소위 신용위험관련 파생상품이 대거 시장에 등장하였는 데 이중에서 주목할만한 것이 J.P. MORGAN이 중심이 되어 발매하기 스타트한 신용스왑(Credit Swap) 및 부도스왑(Default Swap)이다.지식기반경제와금융공학 , 지식기반경제와 금융공학공학기술레포트 ,
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최근 금융Engineering의 바탕이 되는 선도, 선물, 옵션, 스왑등의 파생금융기법에 관련되어 간단히 살펴보고 최근 관심을 더해가고 있는 신용파생상품에 대해 알아본 후 최근 고도의 금융Engineering기법을 사용하여 소송까지 제기된 바 있는 토털리턴스왑(Total Return Swap)에 대하여 자세히 살펴봄으로써 금융Engineering기법이 어떤 경우에 까지 응용될 수 있는 지를 分析(분석)한 data(資料)입니다.
